Запросить доступ
Личный кабинет

Решение по оценке кредитоспособности контрагента и вероятности дефолта


АКРА РМ предлагает комплексное решение по оценке кредитного риска нефинансовых компаний. Модель кредитного скоринга позволяет получать вероятность дефолта (PD) для целей управления кредитными рисками существующего клиентского портфеля, а также проводить первичную оценку нового контрагента.

Что предоставляет ACRA‑LENS:

  • 1
    Расчет вероятности дефолта на различных горизонтах
  • 2

    Оценка кредитоспособности нефинансовых компаний из различных отраслей

  • 3

    Широкие возможности для проведения кредитного анализа

  • 4

    Учет исторических данных и прогнозов финансовых показателей

  • 5

    Учет странового риска

  • 6

    Оценка качественных характеристик компаний с учетом отраслевой специфики

  • 7

    Удобная работа с данными и возможность интеграции решения в существующие системы оценки кредитного риска

  • 8

    Проведение анализа и мониторинга клиентского портфеля

  • 9
    Анализ сопоставимых компаний

Сферы и отрасли применения ACRA‑LENS

Оценка вероятности дефолта необходима при скрининге кредитного качества контрагентов и может использоваться компаниями в рамках принятия решений при установлении партнерских отношений, а также использоваться для целей определения резервов по МСФО9 и трансфертного ценообразования.
Оценка заемщиков

Кредитные аналитики


  • Открытие лимитов кредитования
  • Вероятность дефолта
  • Модели внутренних рейтингов

Управление портфелем

контрагентов

Отдел закупок



  • Мониторинг заемщиков
  • Мониторинг поставщиков
  • Мониторинг концентрации рисков

МСФО9

Казначейство


  • Соблюдение требований регулятора
  • Расчет резервов МСФО9

Ключевые особенности ACRA‑LENS

Решение АКРА РМ может трансформироваться пользователем в зависимости от решаемой задачи. Быстрая оценка множества компаний с небольшим объемом кредитного риска, углубленный анализ для контрагентов с большими лимитами.

Преимущества ACRA‑LENS как инструмента кредитного анализа:

  • Получение быстрой оценки вероятности дефолта по одному идентификатору

    Для быстрой оценки вероятности дефолта достаточно одного идентификатора – ИНН/ОГРН, платформа делает автоматизированный расчет на основании доступных форм отчетности по МСФО/РСБУ для различных временных горизонтов

  • Учет качественных характеристик объекта оценки
    Платформа позволяет оценивать качественные характеристики объекта (например, положение в отрасли, качество корпоративного управления, сравнение с сопоставимыми компаниями). Важной особенностью сервиса также является учет отраслевых рисков и финансовой поддержки со стороны третьих лиц
  • Возможность использования расширенных финансовых данных
    Платформа позволяет вводить данные финансовой отчетности компании самостоятельно, включая прогнозные данные, что влияет на точность оценки
  • Интеграция с внешними системами
    Интеграция ACRA-LENS с внешними системами возможна с использованием инструментов API и позволяет встраивать запросы на оценку вероятности дефолта компаний из внутренних систем клиентов
  • Удобный интерфейс и формирование автоматического отчета
    Решение имеет удобный интерфейс – для комфорта пользователя строится итоговый отчет с удобными диаграммами и сводными показателями. Возможность выгрузки итогового отчета в PDF-файл

  • Методология, основанная на лучших мировых практиках

    Методология, лежащая в основе решения ACRA-LENS, разработана на базе лучших мировых практик кредитного анализа и проходит периодическую независимую проверку на адекватность и качество оценок (валидацию)

Примеры решаемых кредитных проблем

  • Внутренние скоринги портфеля контрагентов

  • Формирование резервов под убытки

  • Сигналы раннего оповещения

  • Бенчмаркинг

МОДЕЛЬ РАБОТЫ ACRA‑LENS

* На текущий момент в процессе реализации.

Методология

Методология ACRA‑LENS позволяет рассчитывать уровень вероятности дефолта независимо от юрисдикции компании. Кроме того, методология учитывает отраслевые особенности, в частности, покрывает следующие отрасли:

  • Химическая промышленность
  • Нефтегазовая отрасль
  • Добыча полезных ископаемых (за исключением нефти и газа)
  • Телекоммуникации
  • Транспорт
  • Агропромышленный комплекс
  • IT-отрасль
  • Общее машиностроение
  • Жилищное и инфраструктурное строительство
  • Оптовая торговля и торговля сырьевыми товарами

ШКАЛА ОЦЕНКИ ИТОГОВОЙ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ

Оценка итоговой кредитоспособности производится по 19-ступенчатой шкале, с которой ассоциированы определенные уровни вероятности дефолта.

Модель позволяет учитывать качественные характеристики объекта оценки и вносить корректировки по автоматически рассчитанным показателям.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

функциональность

Запрос на доступ к системе ACRA‑LENS
Нажимая кнопку «Отправить запрос» вы подтверждаете, что ознакомлены и согласны с Пользовательским соглашением

О КОМПАНИИ АКРА РМ

АКРА РМ (ООО) — дочерняя компания АКРА (АО) по предоставлению нерейтинговых услуг, одной из целей которой является отделение нерейтинговых операций от рейтинговой деятельности АКРА в соответствии с лучшими международными практиками и регуляторными требованиями Банка России.

КРЕДИТНЫЕ РИСКИ


  • Оценка вероятности дефолтов компаний
  • Независимая валидация моделей и методологий
  • Разработка и совершенствование моделей оценки риска (PD, LGD, EAD, VAR, EC)
  • Диагностика и оценка эффективности ВПОДК, ПВР, МСФО9

ESG-КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ


  • Диагностика текущего состояния и уровня соответствия лучшим практикам в области ESG
  • Разработка Green Framework
  • Разработка политик и процедур в области устойчивого развития
  • Разработка моделей оценки ESG‑рисков

СЕКЬЮРИТИЗАЦИЯ И ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

  • Создание независимой структуры владения SPV и организация SPV
  • Управление и сопровождение деятельности SPV
  • Раскрытие информации

Контакты

Россия, Москва, 125375 Большой Гнездниковский пер., д. 1, стр. 2


+7 (495) 287 70 55

acra.rm@acra-rm.ru

По вопросам получения доступа и методологии расчета


АНАСТАСИЯ ЗОЛОТОВА

Руководитель направления

риск-консалтинга АКРА РМ (ООО)


+ 7 (495) 287 70 55, доб. 507

anastasia.zolotova@acra-rm.ru

Ограничение ответственности

Информация, представленная в рамках сервиса ACRA-LENS (далее — ACRA-LENS) от компании АКРА РМ (ООО) (в том числе на сайтах www.acra-lens.com, www.acra-rm.ru) и включающая помимо прочего оценки вероятности дефолта, отчеты об оценке, бенчмарки, коэффициенты, аналитические обзоры, материалы и иную информацию (далее — Информация), а также программное обеспечение сайтов и иные приложения предназначены для использования исключительно в ознакомительных целях.

Результатом использования ACRA-LENS является получение Информации, основанной на доступных АКРА РМ (ООО) источниках финансовой информации, а также на данных, предоставляемых клиентами АКРА РМ (ООО). АКРА РМ (ООО) не несет ответственности за достоверность информации, предоставленной клиентами в рамках использования ACRA-LENS или полученной АКРА РМ (ООО) во внешних источниках. АКРА РМ (ООО) не осуществляет аудита или иной проверки предоставленных данных и не несет ответственности за их точность и полноту.

ACRA-LENS не предназначен и не используется для расчета значений уровня кредитных рейтингов АКРА (АО). В частности, оценки, индикаторы и бенчмарки, полученные с использованием ACRA-LENS, не являются кредитными рейтингами, гарантиями или мнением, выраженным в явном или неявном виде относительно возможности присвоения определенного уровня кредитного рейтинга АКРА (АО).
Информация не может модифицироваться, воспроизводиться, распространяться любым способом и в любой форме (ни полностью, ни частично) в рекламных материалах, в рамках мероприятий по связям с общественностью, в сводках новостей, в коммерческих материалах или отчетах без ссылки на источник с обязательным получением предварительного письменного согласия со стороны АКРА РМ (ООО) или без подписанного договора, оговаривающего правила использования Информации. Использование Информации в нарушение указанных требований и в незаконных целях запрещено. ACRA-LENS является интеллектуальной собственностью АКРА РМ (ООО) и защищен законом.

АКРА РМ (ООО), его работники, а также аффилированные с АКРА РМ (ООО) лица (далее — Стороны АКРА РМ) не предоставляют никакой выраженной в какой-либо форме или каким-либо образом непосредственной или подразумеваемой гарантии в отношении точности, своевременности, полноты или пригодности Информации для принятия инвестиционных или каких-либо иных решений. АКРА РМ (ООО) не выполняет функции аудитора, инвестиционного или финансового консультанта. Информация должна расцениваться исключительно как один из факторов, влияющих на инвестиционное или иное бизнес-решение, принимаемое любым лицом, использующим ее. Каждому из таких лиц необходимо провести собственное исследование и дать собственную оценку участнику финансового рынка, а также эмитенту и его долговым обязательствам, которые могут рассматриваться в качестве объекта покупки, продажи или владения. Пользователи Информации должны принимать решения самостоятельно, привлекая собственных независимых консультантов, если сочтут это необходимым.

Стороны АКРА РМ не несут ответственности за любые действия, совершенные пользователями на основе данной Информации. Стороны АКРА РМ ни при каких обстоятельствах не несут ответственности за любые прямые, косвенные или случайные убытки и издержки, возникшие у пользователей в связи с использованием Информации и ACRA-LENS, а также в связи с интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с Информацией и ACRA-LENS. Информация, предоставляемая АКРА РМ (ООО) с использованием ACRA-LENS, актуальна на дату ее получения.